Tracer des histogrammes de rendements d’un backtest
Poursuivez avec le même résultat de backtest de stratégie que dans l’exercice précédent. Vous allez maintenant tracer des histogrammes de rendements pour examiner plus finement les caractéristiques de la distribution des rendements.
Le résultat de backtest bt a été fourni dans bt_result et est prêt à l’emploi. De plus, matplotlib.pyplot a été importé sous le nom plt.
Cet exercice fait partie du cours
<cours>Trading financier en Python</cours>Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant ce code d’exemple.
# Plot the daily return histogram
bt_result.____(____)
plt.show()