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Construire et backtester une stratégie de retour à la moyenne

Vous avez précédemment construit un signal à partir de l’indicateur RSI. Lorsque la valeur du RSI passe sous 30, le signal vaut 1 pour entrer en position longue sur le marché. Lorsque la valeur du RSI dépasse 70, le signal vaut -1 pour entrer en position courte. Vous allez maintenant implémenter une stratégie de retour à la moyenne avec ce signal et effectuer un backtest sur l’action Google.

Les données historiques de prix de l’action Google ont été préchargées dans price_data. De plus, le package bt a été importé pour vous.

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('RSI_MeanReversion', 
                          [____,
                           bt.algos.Rebalance()])
Modifier et exécuter le code