Tracer un histogramme des rendements
En tant que trader, il est important d’analyser le profil de rendement d’un actif : amplitudes des variations de prix, distributions des rendements, etc. Au fil des ans, les fans de Tesla et les vendeurs à découvert ont tour à tour parié pour ou contre l’action, ce qui a entraîné une forte volatilité des cours. Vous disposez de données historiques quotidiennes sur Tesla et souhaitez vérifier ce phénomène.
Les données boursières sont déjà chargées dans tsla_data, et matplotlib.pyplot a été importé sous le nom plt. Des personnalisations supplémentaires du graphique, comme le titre et les étiquettes des axes, sont déjà fournies.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Instructions
- Calculez la variation quotidienne en pourcentage à partir du prix
Closeet enregistrez-la dans une nouvelle colonne nomméedaily_return. - Tracez un histogramme de
daily_returnen fixant le nombre de barres (bins) à 100.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Calculate daily returns
tsla_data['daily_return'] = tsla_data['____'].____() * 100
# Plot the histogram
tsla_data['____'].____(____, color='red')
plt.ylabel('Frequency')
plt.xlabel('Daily return')
plt.title('Daily return histogram')
plt.show()