Évaluer la performance de la stratégie avec le ratio de Sharpe
Le ratio de Sharpe est une mesure de performance ajustée du risque développée par le lauréat du prix Nobel William F. Sharpe. Il se calcule comme le rendement moyen au‑dessus du taux sans risque, divisé par l’écart‑type du rendement excédentaire.
Vous allez calculer puis examiner le ratio de Sharpe d’une stratégie basée sur des signaux. La stratégie génère des signaux longs ou courts à l’aide de deux moyennes mobiles et a été backtestée sur trois ans d’historique de prix de l’action Google. Les statistiques du backtest sont fournies dans resInfo.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Instructions
- Récupérez le rendement annuel et la volatilité depuis
resInfoet enregistrez‑les respectivement dansyearly_meanetyearly_vol. - Calculez manuellement le ratio de Sharpe en utilisant
yearly_returnetyearly_vol. - Affichez le ratio de Sharpe annualisé obtenu directement à partir de
resInfo.
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Get annual return and volatility
yearly_return = ____
print('Annual return: %.2f'% yearly_return)
yearly_vol = ____
print('Annual volatility: %.2f'% yearly_vol)
# Calculate the Sharpe ratio manually
sharpe_ratio = ____ / ____
print('Sharpe ratio calculated: %.2f'% sharpe_ratio)
# Print the Sharpe ratio
print('Sharpe ratio %.2f'% ____)