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Analyser la performance avec les drawdowns

Vous avez implémenté une stratégie basée sur des signaux à l’aide de deux moyennes mobiles. Vous avez effectué un backtest en utilisant les données historiques du cours de l’action Tesla de 2019 à 2020, et le graphique du résultat est affiché à droite. Vous souhaitez maintenant évaluer la performance de la stratégie, en particulier la volatilité à la baisse, en examinant le résultat du drawdown issu du backtest.

Le résultat du backtest bt a été fourni dans bt_result et est prêt à l’emploi.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en Python

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Instructions

  • Récupérez toutes les statistiques du backtest à partir de bt_result et enregistrez-les dans resInfo.
  • Récupérez le drawdown moyen depuis resInfo.
  • Récupérez le nombre moyen de jours de drawdown depuis resInfo.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get the average drawdown
avg_drawdown = ____
print('Average drawdown: %.2f'% avg_drawdown)

# Get the average drawdown days
avg_drawdown_days = ____
print('Average drawdown days: %.0f'% avg_drawdown_days)
Modifier et exécuter le code