Définir et rétrotester une stratégie simple

Vous souhaitez créer une stratégie pour trader les actions dites « FAANG », un acronyme qui désigne les cinq entreprises technologiques américaines les plus populaires et performantes : Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet (alias Google).

L’idée est simple : vous détiendrez une part égale de chaque action dans votre portefeuille. Chaque semaine, la stratégie achètera ou vendra des titres selon les besoins afin de maintenir des pondérations égales.

Vous allez d’abord examiner les données des actions « FAANG ». Ensuite, vous définirez la stratégie, qui consiste à acheter une quantité égale de chaque action et à rééquilibrer chaque semaine. Enfin, vous exécuterez le rétrotest et tracerez le résultat.

Le package bt a été importé pour vous. Les données historiques des « FAANG » ont été préchargées dans bt_data.