CommencerCommencer gratuitement

Examiner les rendements d’un backtest

Vous avez implémenté une stratégie de suivi de tendance à l’aide d’un indicateur de moyenne mobile simple. Vous l’avez backtestée sur les cours historiques d’Amazon de 2019 à 2020, et le graphique du résultat s’affiche à droite. Vous souhaitez maintenant examiner les statistiques de rendement issues de ce backtest.

Le résultat du backtest bt est fourni dans bt_result et est prêt à l’emploi.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en Python

Afficher le cours

Instructions

  • Récupérez toutes les statistiques du backtest depuis bt_result et enregistrez-les dans resInfo.
  • Affichez les rendements quotidiens, mensuels et annuels depuis resInfo.
  • Affichez le taux de croissance annuel composé (CAGR) depuis resInfo.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Obtain all backtest stats
resInfo = ____

# Get daily, monthly, and yearly returns
print('Daily return: %.4f'% ____)
print('Monthly return: %.4f'% ____)
print('Yearly return: %.4f'% ____)

# Get the compound annual growth rate
print('Compound annual growth rate: %.4f'% ____)
Modifier et exécuter le code