Évaluer la performance de la stratégie avec le ratio de Sortino
Le ratio de Sortino correspond au rendement excédentaire par rapport au taux sans risque, divisé par la déviation à la baisse ; il mesure donc le rendement excédentaire par rapport à la « mauvaise » volatilité. Autrement dit, il ne pénalise pas la volatilité des rendements excédentaires positifs.
Vous allez utiliser le ratio de Sortino pour évaluer la même stratégie que dans l’exercice précédent et voir s’il raconte une autre histoire. Pour rappel, il s’agit d’une stratégie à signaux basée sur deux moyennes mobiles. Les statistiques de backtest de la stratégie utilisant les données de prix historiques de l’action Google sur 3 ans ont été chargées dans resInfo. Les ratios de Sharpe ont été affichés pour vous et sont visibles dans la console.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Print annual Sortino ratio
yearly_sortino = ____
print('Annual Sortino ratio: %.2f'% yearly_sortino)
# Print monthly Sortino ratio
monthly_sortino = ____
print('Monthly Sortino ratio %.2f'% monthly_sortino)