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Calculez et analysez le ratio de Calmar

Poursuivez avec la même stratégie. D’après l’exercice précédent, vous savez que le drawdown moyen est d’environ 11 % et que la durée moyenne est de 22 jours. Vous souhaitez maintenant mieux comprendre son profil rendement/risque. Vous prévoyez d’examiner le CAGR et le drawdown maximal, puis de les utiliser pour calculer le ratio de Calmar et évaluer le résultat.

Le DataFrame resInfo, qui contient toutes les statistiques du backtest, est mis à votre disposition.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en Python

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Instructions

  • Récupérez le taux de croissance annuel composé (CAGR) à partir de resInfo.
  • Récupérez le drawdown maximal à partir de resInfo.
  • Calculez le ratio de Calmar en utilisant cagr et max_drawdown.
  • Obtenez directement le ratio de Calmar depuis resInfo et analysez-le.

Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Get the CAGR
cagr = ____
print('Compound annual growth rate: %.4f'% cagr)

# Get the max drawdown
max_drawdown = ____
print('Maximum drawdown: %.2f'% max_drawdown)

# Calculate Calmar ratio manually
calmar_calc = ____ / ____ * (-1)
print('Calmar Ratio calculated: %.2f'% calmar_calc)

# Get the Calmar ratio
calmar = ____
print('Calmar Ratio: %.2f'% calmar)
Modifier et exécuter le code