Comparer les rendements de plusieurs stratégies
Avec la même stratégie basée sur un indicateur de moyenne mobile simple, vous avez également lancé une optimisation en faisant varier la fenêtre de calcul de la moyenne mobile de 30 à 50 jours. Vous avez backtesté les deux stratégies sur les données historiques du cours de l’action Google de 2017 à 2020. Vous allez maintenant comparer les résultats des backtests.
Les résultats de backtest bt des deux stratégies ont été fournis dans bt_results et sont prêts à être utilisés.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Plot the backtest result
____(title='Backtest result')
plt.show()
# Get the lookback returns
lookback_returns = ____
print(lookback_returns)