Construire un signal de croisement d’EMA

Les stratégies de suivi de tendance partent du principe que « la tendance est votre amie » et utilisent des signaux pour l’indiquer et en tirer parti.

Vous souhaitez construire et backtester une stratégie de suivi de tendance. Vous décidez d’abord d’utiliser deux EMA (exponential moving averages, ou moyennes mobiles exponentielles) pour construire le signal. Lorsque l’EMA de court terme, EMA_short, est supérieure à l’EMA de long terme, EMA_long, vous prenez des positions longues sur le marché. À l’inverse, lorsque EMA_short est inférieure à EMA_long, vous prenez des positions courtes.

Une EMA sur 10 jours et une EMA sur 40 jours ont été pré-calculées et enregistrées dans EMA_short et EMA_long. Les données historiques du cours de l’action Google ont été préchargées dans price_data. De plus, le package bt a été importé pour vous.