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Mettre en œuvre les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont des enveloppes tracées au-dessus et en dessous d’une moyenne mobile simple du prix. Comme l’écart entre les bandes est basé sur l’écart-type, elles s’ajustent aux variations de volatilité du prix sous-jacent.

Pour mieux comprendre l’impact du choix de l’écart-type sur les bandes de Bollinger, vous allez implémenter et tracer deux jeux de bandes de Bollinger sur le même jeu de données.

Vous utiliserez des données historiques du prix du Bitcoin, préchargées sous bitcoin_data. La bibliothèque talib a également été importée pour vous.

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

# Define the Bollinger Bands with 1-sd
upper_1sd, mid_1sd, lower_1sd = ____(bitcoin_data['Close'], 
                                     ____,
                                     ____,
                                     timeperiod=20)
# Plot the upper and lower Bollinger Bands 
plt.plot(bitcoin_data['Close'], color='green', label='Price')
plt.plot(____, color='tomato', label="Upper 1sd")
plt.plot(____, color='tomato', label='Lower 1sd')

# Customize and show the plot
plt.legend(loc='upper left')
plt.title('Bollinger Bands (1sd)')
plt.show()
Modifier et exécuter le code