Construire un signal basé sur le RSI
Il est temps d’implémenter votre première stratégie de retour à la moyenne. Le trading de retour à la moyenne utilise des signaux pour détecter les déséquilibres de marché, en prenant des positions longues sur un marché survendu et des positions courtes sur un marché suracheté.
Vous allez d’abord utiliser l’indicateur RSI pour évaluer les conditions de marché et construire le signal. Si la valeur du RSI descend sous 30, vous prendrez des positions longues. Si la valeur du RSI dépasse 70, vous prendrez des positions courtes. Si la valeur du RSI se situe entre 30 et 70, vous ne prendrez aucune position.
L’indicateur RSI a été pré-calculé et enregistré dans stock_rsi. Les données historiques du cours de l’action Google ont été préchargées dans price_data. De plus, le package bt a été importé pour vous.
Cet exercice fait partie du cours
Trading financier en Python
Exercice interactif pratique
Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.
# Construct the signal
signal[____ > ____] = -1
signal[____ < ____] = 1
signal[(____ <= ____) & (____ >= ____)] = 0