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Procéder à une optimisation de stratégie

Vous disposez d’une stratégie de signal basée sur la SMA pour trader des actions. Cependant, vous ne savez pas quelle fenêtre de retour utiliser pour calculer la SMA afin d’optimiser la performance de la stratégie. Vous prévoyez d’exécuter plusieurs backtests avec différents paramètres d’entrée. Vous souhaitez également pouvoir évaluer la stratégie sur différentes actions ou sur différentes périodes historiques.

Le package bt a été importé pour vous. De plus, les données historiques de prix de l’action Tesla ont été préchargées dans price_data.

Cet exercice fait partie du cours

Trading financier en Python

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Exercice interactif pratique

Essayez cet exercice en complétant cet exemple de code.

def signal_strategy(price_data, period, name):
    # Calculate SMA
    sma = price_data.____
    # Define the signal-based Strategy
    bt_strategy = bt.Strategy(name, 
                              [____,
                               bt.algos.WeighEqually(),
                               bt.algos.Rebalance()])
    # Return the backtest
    return ____(bt_strategy, price_data)
Modifier et exécuter le code