Calculer les corrélations entre des séries chronologiques

Le coefficient de corrélation permet de déterminer comment plusieurs variables (ou un groupe de séries chronologiques) sont associées entre elles. Le résultat est une matrice de corrélation qui décrit la corrélation entre les séries. Notez que les valeurs sur la diagonale d'une matrice de corrélation seront toujours 1, puisqu'une série est toujours parfaitement corrélée avec elle-même.

Les coefficients de corrélation peuvent être calculés avec les méthodes pearson, kendall et spearman. Une présentation complète de ces différentes méthodes dépasse la portée de ce cours, mais la méthode pearson devrait être utilisée lorsque les relations entre vos variables sont considérées comme linéaires, tandis que les méthodes kendall et spearman devraient être utilisées lorsque ces relations sont plutôt non linéaires.