Duration im Vergleich zum Faktor plotten

Ein Diagramm der Duration gegen einen Faktor wie Laufzeit, Kupons oder Renditen zu plotten, ist eine gute Möglichkeit zu sehen, wie der Faktor die Duration einer Anleihe beeinflusst.

Im Video haben wir die Duration gegen die Laufzeit dargestellt. In dieser Übung machst du dasselbe für den Kuponsatz. Du verwendest eine 10‑Jahres‑Anleihe mit einer Rendite von 5 % und einem Nennwert von 100 USD.

numpy, numpy_financial, pandas und matplotlib wurden bereits als np, npf, pd bzw. plt importiert.

Diese Übung ist Teil des Kurses

Anleihebewertung und -analyse in Python

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Anleitung zur Übung

Erstelle ein Array von Kupons von 0 bis 10 in Schrittweiten von 0,1 und wandle es in einen pandas-DataFrame um.
Füge dem DataFrame vier zusätzliche Spalten hinzu: price, price_up, price_down und duration für die Anleihe.
Plotte ein Diagramm mit bond_coupon auf der x-Achse und duration auf der y-Achse.

Interaktive Übung

Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.

# Create array of coupon rates and assign to pandas DataFrame
bond_coupon = np.arange(____, ____, ____)
bond = pd.DataFrame(____, columns=['____'])

# Calculate bond price, price_up, price_down, and duration
bond['price'] = -npf.pv(rate=0.05, nper=10, pmt=bond['bond_coupon'], fv=100)
bond['price_up'] = ____
bond['price_down'] = ____
bond['duration'] = (bond['____'] - bond['____']) / (2 * bond['____'] * 0.01)

# Plot coupon vs. duration, add labels & title, show plot
plt.plot(____, ____)
plt.xlabel('Coupon (%)')
plt.ylabel('Duration (%)')
plt.show()

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