Auswirkung von Anleiherenditen auf den Preis
An den Finanzmärkten ändern sich die Zinsen ständig, und diese Änderungen beeinflussen Anleihepreise, weil sich die Rendite (der Diskontierungssatz für die Cashflows der Anleihe) verändert.
Um besser zu verstehen, wie sich Anleihepreise in Bezug auf Renditen verhalten, wirst du eine Anleihe mit einer gegebenen Effektivverzinsung bis zur Endfälligkeit bewerten, dann dieselbe Anleihe sowohl mit einer höheren als auch einer niedrigeren Rendite bis zur Endfälligkeit bepreisen und beobachten, wie sich der Preis ändert.
numpy_financial wurde bereits als npf importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Anleihebewertung und -analyse in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Find the price of a 10 year bond with 3% coupon and 4% yield
bond_yield_4 = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Print the result
print("4% Yield Price: ", ____)