Die Duration zweier Anleihen direkt vergleichen
Eine schnelle Methode, den Einfluss eines Faktors auf die Duration zu prüfen, besteht darin, die Duration zweier unterschiedlicher Anleihen zu bestimmen, bei denen du diesen Faktor erhöhst, und dann zu sehen, wie sich die Duration verändert.
In dieser Übung berechnest du die Duration einer 10‑jährigen und einer 20‑jährigen Anleihe. Beide zahlen einen jährlichen Kupon von 3 %, haben einen Nennwert von 100 USD und eine Rendite bis zur Endfälligkeit von 5 %.
numpy_financial wurde bereits als npf für dich importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Anleihebewertung und -analyse in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)