Die Konvexität zweier Anleihen direkt vergleichen
Du kannst den Einfluss einzelner Faktoren auf die Konvexität untersuchen, indem du zwei Anleihen bewertest, die sich nur in diesem einen Faktor unterscheiden, und anschließend die Konvexität jeder Anleihe direkt berechnest.
In dieser Übung bestimmst du die Konvexität zweier Anleihen. Beide haben eine Laufzeit von 5 Jahren, eine Rendite von 3 % und einen Nennwert von 100 USD. Die erste Anleihe zahlt jedoch einen Coupon von 1 %, die zweite einen Coupon von 10 %.
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Diese Übung ist Teil des Kurses
Anleihebewertung und -analyse in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)