Duration und Konvexität kombinieren
Kombiniere nun alles, was du in den letzten Kapiteln gelernt hast, und nutze sowohl Duration als auch Konvexität, um Kursänderungen von Anleihen vorherzusagen. Betrachte eine 7‑jährige Anleihe, die einen jährlichen Coupon von 3 % zahlt und eine Endfälligkeitsrendite (Yield to Maturity) von 4 % hat.
numpy_financial wurde bereits als npf importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Anleihebewertung und -analyse in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____