Prozent-Duration und Dollar-Duration
Dollar-Duration und DV01 werden in der Praxis häufig genutzt, um das Zinsänderungsrisiko einer Anleihe oder eines Portfolios schnell zu messen. Sie lassen sich auch für andere Finanzinstrumente verwenden, die ein Zinsänderungsrisiko enthalten.
In dieser Übung berechnest du die Dollar-Duration und die DV01 einer Anleihe. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 30 Jahren, einen Kupon von 3,5 %, eine Rendite bis zur Fälligkeit von 5 % und einen Nennwert von 100 USD.
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Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Anleihebewertung und -analyse in Python</Kurs>Übungsanweisungen
- Bestimme die Duration einer 30-jährigen Anleihe mit einem Kupon von 3,5 % und einer Rendite von 5 % auf die übliche Weise.
- Bestimme die Dollar-Duration der Anleihe.
- Bestimme die DV01 der Anleihe.
Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)