In diesem Kapitel behandelst du einfache und zusammengesetzte Zinsen, Verzinsungsfrequenzen, den zukünftigen Wert sowie häufig verwendete Finanzfunktionen im Paket NumPy‑financial.

Einfache Zinsen & Zinseszinsen

Einfache Zinsen berechnen

Zinseszinsen berechnen

Endwert & Verzinsungsfrequenzen

Endwert berechnen

Berechnung von Zinseszins-Intervallen

Weitere Finanzfunktionen

Die Anzahl der Perioden berechnen

Die Zahlungsrate berechnen

Erforderlichen Zinssatz berechnen

Reale Probleme lösen

Zeitwert des Geldes

Let’s get fiscal. Du lernst, wie du den Preis von Nullkupon- und Kuponanleihen bestimmst und untersuchst die Beziehung zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen.

Barwert & Nullkuponanleihen

Barwert berechnen

Preisermittlung von Nullkuponanleihen

Anleihen mit Kuponzahlung

Auswirkung von Anleiherenditen auf den Preis

Einfluss von Kupons auf den Preis

Anleihekurse vs. Anleiherenditen

Optionen

Abschlag

Pari

Aufschlag

Abschlag vs. pari vs. Aufschlag

Anleihepreise gegen Renditen plotten

Rendite von Anleihen berechnen

Renditen von Zero-Coupon-Anleihen vergleichen

Renditen von Kuponanleihen vergleichen

Anleihekurse & Renditen

Jetzt erkundest du das Zinsänderungsrisiko mithilfe des Duration-Konzepts, die Faktoren, die die Duration beeinflussen, und wie du mit der Duration Kursänderungen einer Anleihe vorhersagst oder Anleiheportfolios absicherst.

Duration

Zinssensitivität von zwei Anleihen

Duration von Zero-Coupon- und Coupon-Anleihen

Faktoren, die die Duration beeinflussen

Die Anleihe mit der höchsten Duration

Die Duration zweier Anleihen direkt vergleichen

Die Steilheit der Preis-/Rendite-Linie nutzen

Duration im Vergleich zum Faktor plotten

Dollar Duration & Anleihepreisanalyse

Prozent-Duration und Dollar-Duration

Ein durationneutrales Portfolio erstellen

Preiswirkungen mithilfe der Duration vorhersagen

Im letzten Kapitel lernst du die Konvexität kennen. Du siehst, wie sie die Schwächen der Duration adressiert, untersuchst die Faktoren, die die Konvexität beeinflussen, und nutzt Duration und Konvexität gemeinsam, um Anleihekurse besser zu prognostizieren.

Konvexität

Prognostizierte vs. tatsächliche Preise I

Prognostizierte vs. tatsächliche Kurse II

Die Konvexität einer Anleihe bestimmen

Faktoren, die die Konvexität beeinflussen

Die Anleihe mit der höchsten Konvexität

Die Konvexität zweier Anleihen direkt vergleichen

Die Krümmung der Preis/Rendite-Linie nutzen

Konvexität im Vergleich zum Faktor plotten

Dollar-Convexity und Vorhersage von Anleihekursen

Dollar-Konvexität

Convexity-Anpassung

Duration und Konvexität kombinieren

Glückwunsch!

Der weltweite Anleihemarkt hat ein Volumen von rund 120 Billionen US‑Dollar; er spielt eine zentrale Rolle dabei, Regierungen und Unternehmen bei der Kapitalaufnahme zu unterstützen, und ist ein wesentlicher Bestandteil der meisten Anlagestrategien. In diesem Kurs lernst du die grundlegenden Fähigkeiten, die du in der Finanz-, Versicherungs- und Rechnungslegungsbranche brauchst – einschließlich des Verständnisses und der Analyse von Märkten. In praxisnahen Aufgaben entdeckst du, wie Anleihen funktionieren, wie man sie bewertet und wie man einige ihrer Risiken mit den Paketen numpy und numpy‑financial einschätzt.

Introduction to Functions in Python

Lernen Sie, wie Anleihen funktionieren, sie zu bewerten und Risiken mit numpy-Paketen einzuschätzen.

Anleihebewertung und -analyse in Python

Hier lernst du, wie Anleihen funktionieren, wie du sie bewertest und ihre Risiken mit den Paketen numpy und numpy-financial einschätzt.

Rendite von Anleihen berechnen

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