Zinssensitivität von zwei Anleihen
Für Anleger ist es wichtig, die Zinssensitivität einer Anleihe oder eines Anleiheportfolios zu kennen. So können sie einschätzen, wie stark sie von Zinsänderungen betroffen sind, und prüfen, ob dieses Risiko zu ihrer Risikotoleranz passt.
In dieser Übung vergleichst du die Preiswirkung einer Zinsänderung auf zwei Anleihen, um festzustellen, welche Anleihe stärker auf Zinsen reagiert.
Du betrachtest zwei Anleihen: eine mit zehn Jahren und eine mit zwanzig Jahren Laufzeit, beide mit einem jährlichen Coupon von 3 % und einem Nennwert von 100 USD. numpy_financial wurde bereits als npf importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
Anleihebewertung und -analyse in Python
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)