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Diese Übung ist Teil des Kurses
In diesem Kapitel behandelst du einfache und zusammengesetzte Zinsen, Verzinsungsfrequenzen, den zukünftigen Wert sowie häufig verwendete Finanzfunktionen im Paket NumPy‑financial.
Let’s get fiscal. Du lernst, wie du den Preis von Nullkupon- und Kuponanleihen bestimmst und untersuchst die Beziehung zwischen Anleihekursen und Anleiherenditen.
Jetzt erkundest du das Zinsänderungsrisiko mithilfe des Duration-Konzepts, die Faktoren, die die Duration beeinflussen, und wie du mit der Duration Kursänderungen einer Anleihe vorhersagst oder Anleiheportfolios absicherst.
Im letzten Kapitel lernst du die Konvexität kennen. Du siehst, wie sie die Schwächen der Duration adressiert, untersuchst die Faktoren, die die Konvexität beeinflussen, und nutzt Duration und Konvexität gemeinsam, um Anleihekurse besser zu prognostizieren.
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