Dollar-Konvexität
Die Berechnung der Dollar-Konvexität einer Anleihe ist ein wichtiger erster Schritt, um Konvexität zur Prognose von Anleihepreisen zu nutzen. In dieser Übung berechnest du die Dollar-Konvexität einer 10‑jährigen Anleihe mit 2 % Coupon, 3 % Rendite und einem Nennwert von 100 USD.
Zur Erinnerung: Die Formel für die Dollar-Konvexität lautet:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
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Diese Übung ist Teil des Kurses
Anleihebewertung und -analyse in Python
Anleitung zur Übung
- Ermittle die Dollar-Konvexität einer 10‑jährigen Anleihe mit 2 % jährlichem Coupon und 3 % Rendite und gib das Ergebnis aus.
Interaktive Übung
Vervollständige den Beispielcode, um diese Übung erfolgreich abzuschließen.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)