Die Steilheit der Preis-/Rendite-Linie nutzen
Im vorherigen Video hast du gesehen, dass du einen Graphen von Anleihepreisen gegenüber Renditen zeichnen kannst und seine Steilheit visuell prüfst, um festzustellen, wo die Duration am höchsten ist.
In dieser Übung erstellst du dieses Diagramm selbst, um zu sehen, wie Anleiherenditen die Duration beeinflussen. Du betrachtest eine Anleihe mit 20 Jahren Laufzeit, 5 % Kupon und einem Nennwert von 100 USD.
numpy, numpy_financial, pandas und matplotlib wurden bereits als np, npf, pd bzw. plt importiert.
Diese Übung ist Teil des Kurses
<Kurs>Anleihebewertung und -analyse in Python</Kurs>Interaktive praktische Übung
Versuche dich an dieser Übung, indem du diesen Beispielcode vervollständigst.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)