放轻松：一个简单的寿险
Cynthia 想帮助正在准备北美精算学会 Long-Term Actuarial Mathematics 考试的朋友 Ethan。她向他讲解了一个非常简单的寿险产品：卖给 \((20)\) 的合同，如果在给定年龄 \(30\) 去世，则在死亡年度末支付 10,000 EUR。下图展示了应该如何对这份寿险保障进行估值。
您可以假设利率 $i = 1\%$，并使用已预加载的一年期存活概率 px 和死亡率 qx。
本练习是课程的一部分
用 R 评估人寿保险产品
练习说明
- 将
kpx定义为 (20) 的 10 年存活概率。 - 将 (20) 的 10 年递延死亡概率赋给
kqx。 - 指定将第 11 年年末的给付按 1% 利率折现到现值的贴现因子。
- 通过将 10,000 EUR 的给付与
discount_factor和kqx相乘，计算该简单寿险产品的 EPV。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# 10-year survival probability of (20)
kpx <- ___(___[(___):(___)])
kpx
# 10-year deferred mortality probability of (20)
kqx <- ___ * ___[___]
kqx
# Discount factor
discount_factor <- (1 + ___) ^ - ___
discount_factor
# EPV of the simple life insurance
___ * ___ * ___