调整 VaR 和 CVaR 的分位数
常用的 VaR 分位数为 90%、95% 和 99%，分别对应最差的 10%、5% 和 1% 情况。CVaR 也常使用相同的分位数。请注意，在相同分位数下，CVaR 相比 VaR 始终会给出更极端的损失估计。
下面比较 USO ETF 的收益率中 VaR 与 CVaR 的取值。
收益率数据（百分比）位于 StockReturns_perc。我们还已计算了 var_95、cvar_95、var_99、cvar_99，并定义了一个函数 plot_hist()，可用于为您对比多个分位数。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 计算
StockReturns_perc的 VaR(90)，并将结果保存到var_90。 - 计算
StockReturns_perc的 CVaR(90)，并将结果保存到cvar_90。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Historical VaR(90) quantiles
var_90 = ____(StockReturns_perc, ____)
print(var_90)
# Historical CVaR(90) quantiles
cvar_90 = ____
print(cvar_90)
# Plot to compare
plot_hist()