协方差矩阵
您可以使用 .cov() 方法，快速计算收益率 DataFrame 的协方差矩阵。
相关系数矩阵并不能反映底层资产的方差，它只描述资产之间的线性关系。相反，协方差（又称方差-协方差）矩阵同时包含这些信息，对投资组合优化和风险管理非常有用。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 计算
StockReturnsDataFrame 的协方差矩阵。 - 将协方差矩阵乘以 252（每年约有 252 个交易日）进行年化。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate the covariance matrix
cov_mat = StockReturns.____
# Annualize the co-variance matrix
cov_mat_annual = ____
# Print the annualized co-variance matrix
____