夏普比率
夏普比率是衡量风险调整后收益的一个简单指标，由 William F. Sharpe 首创。它有助于判断为获得某一水平的收益需要承担多少风险。在金融领域，人们总是在寻找提升夏普比率的方法，该指标也常被引用，用于比较不同的投资策略。
1966 年最初版本的夏普比率计算非常简单：
$$ S = \frac{ R_a - r_f }{\sigma_a} $$
- S：夏普比率
- $ R_a $：资产收益
- $ r_f $：无风险利率
- $ \sigma_a $：资产波动率
随机生成的投资组合已提供在 RandomPortfolios 中。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 在本练习中，假设
risk_free为 0。 - 通过用收益减去无风险利率，再除以波动率，计算每个资产的夏普比率。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Risk free rate
risk_free = ____
# Calculate the Sharpe Ratio for each asset
RandomPortfolios['Sharpe'] = ____
# Print the range of Sharpe ratios
print(RandomPortfolios['Sharpe'].describe()[['min', 'max']])