方差的年化处理
您不能像年化均值那样直接年化方差。
在这里，您需要将 \( \sigma \) 乘以一年中的交易日数量的平方根。日历年通常有 252 个交易日。本练习中也沿用这一假设。
这会得到年化波动率；但若要得到年化方差，您需要像日频计算那样，将年化波动率再平方。
上一练习中的 sigma_daily 已在您的工作区中可用，且已将 numpy 以 np 导入。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 将
sigma_daily乘以 252 的平方根（一年中的交易日数）以进行年化。 - 再次将
sigma_annualized平方，以得到年化方差。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Annualize the standard deviation
sigma_annualized = sigma_daily*____
print(sigma_annualized)
# Calculate the annualized variance
variance_annualized = ____
print(variance_annualized)