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二阶矩:方差

与上一个练习中估计收益分布的一阶矩相似,您也可以使用 numpy 来估计收益分布的二阶矩,即方差

在本题中,您需要先使用 np.std() 计算日标准差($ \sigma $),也就是收益的波动率。方差就是 $ \sigma ^ 2 $。

上一个练习中的 StockPrices 已在您的工作区中可用,且已将 numpynp 导入。

本练习是课程的一部分

Python 投资组合风险管理入门

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练习说明

  • 计算 'Returns' 列的日标准差,并将结果赋值给 sigma_daily
  • 通过对标准差求平方,得到每日方差(二阶矩,$ \sigma ^ {2} $)。

交互式实操练习

通过完成这段示例代码来试试这个练习。

# Calculate the standard deviation of daily return of the stock
sigma_daily = ____(StockPrices['Returns'])
print(sigma_daily)

# Calculate the daily variance
variance_daily = ____
print(variance_daily)
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