超额收益
为了对您的投资组合收益进行稳健分析，首先需要从投资组合收益中减去无风险收益率。投资组合收益减去无风险收益率被称为超额投资组合收益。
在美国，自金融危机（2008 年）以来，无风险利率一直接近 0。但对于无风险利率更高的国家（如委内瑞拉或巴西），这一步至关重要。
FamaFrenchData DataFrame 已在您的工作区中，包含本练习所需的数据。您将要处理的投资组合是第 2 章中的等权重投资组合。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 通过用
'Portfolio'列减去无风险（'RF'）列来计算超额投资组合收益，即在FamaFrenchData中执行相减。 - 查看收益与超额收益的图表。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Calculate excess portfolio returns
FamaFrenchData['Portfolio_Excess'] = ____
# Plot returns vs excess returns
CumulativeReturns = ((1+FamaFrenchData[['Portfolio','Portfolio_Excess']]).cumprod()-1)
CumulativeReturns.plot()
plt.show()