投资组合标准差
要计算投资组合波动率，您需要协方差矩阵、投资组合权重，以及转置运算的知识。numpy 数组的转置可以通过 .T 属性获得。np.dot() 函数用于计算两个数组的点积。
投资组合波动率的公式为：
$$ \sigma_{Portfolio} = \sqrt{ w_T \cdot \Sigma \cdot w } $$
- $ \sigma_{Portfolio} $：投资组合波动率
- $ \Sigma $：收益的协方差矩阵
- w：投资组合权重（\( w_T \) 为权重向量的转置）
- $ \cdot $：点乘运算符
portfolio_weights 和 cov_mat_annual 已在您的工作区中提供。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
按照上述公式，使用 portfolio_weights 计算该投资组合的波动率。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Import numpy as np
import numpy as np
# Calculate the portfolio standard deviation
portfolio_volatility = ____(np.dot(portfolio_weights.T, np.dot(cov_mat_annual, portfolio_weights)))
print(portfolio_volatility)