p 值与系数
您可以在已拟合的 smf.ols 回归模型上使用 .pvalues 属性来获取各个系数的 p 值。
通常，p 值小于 0.05 被认为具有统计显著性。
可以使用 .params 属性从已拟合的回归对象中提取系数。
在本例中，若 SMB（"Small Minus Big"）系数为负且具有统计显著性，表示对大盘股有因子暴露；若系数为正，则表示对小盘股有因子暴露。
上一个练习中拟合的回归模型 FamaFrench_fit 已在您的工作区中可用。
本练习是课程的一部分
Python 投资组合风险管理入门
练习说明
- 提取
'SMB'的 p 值。 - 提取
'SMB'的回归系数。
交互式实操练习
通过完成这段示例代码来试试这个练习。
# Extract the p-value of the SMB factor
smb_pval = FamaFrench_fit.____
# If the p-value is significant, print significant
if smb_pval < 0.05:
significant_msg = 'significant'
else:
significant_msg = 'not significant'
# Print the SMB coefficient
smb_coeff = FamaFrench_fit.____
print("The SMB coefficient is ", smb_coeff, " and is ", significant_msg)