投資組合 Sharpe 比率
在這個練習中，你要計算「投資組合的 Sharpe 比率」。你覺得投資組合的 Sharpe 比率會和 S&P500 的 Sharpe 比率有什麼不同？在這題中你就能找到答案。
你手上有投資組合隨時間的資產規模 pf_AUM，以及其對應的月份數 months。最後，無風險利率 rfr 也已提供，且仍為 0。
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
練習說明
- 從
pf_AUM計算總報酬，並根據months所定義的期間計算年化報酬。 - 使用報酬的標準差計算年化波動度
vol_pf。請使用 250 個交易日。 - 計算 Sharpe 比率。別忘了從年化報酬中扣除無風險利率
rfr。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate total return and annualized return from price data
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
# Annualize the total return over 4 year
annualized_return = ((1 + total_return)**(____/months))-1
# Create the returns data
pf_returns = pf_AUM.pct_change()
# Calculate annualized volatility from the standard deviation
vol_pf = pf_returns.____()*____.____(____)
# Calculate the Sharpe ratio
sharpe_ratio = ((____ - ____) /____)
print (sharpe_ratio)