線性迴歸模型
在這個練習中，你要使用 Fama French 模型 來解釋你的投資組合報酬。你會依序走過線性迴歸模型的各個步驟，最後取得摘要，以解讀結果。
本練習會使用 statsmodels。你可能在 scikit-learn 裡看過線性迴歸模型。若你好奇兩者的差異，可以參考這篇部落格文章。
已提供名為 factor_returns 的資料集，包含投資組合報酬以及 Fama French 因子。祝你順利！
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Define the model
model = sm.____(factor_returns['pf_returns'], factor_returns[['Mkt-RF','SMB', 'HML']]).____()