比較年化報酬率
在上一題中，你算出的年化報酬率是 19.6%。相當高！但因為你的投資組合只有 4 檔股票，分散程度不高，所以出現高報酬是可能的。現在把這個投資組合的年化報酬率，拿來和分散程度高得多的 S&P500 比較。
已提供 S&P500 在 2015 年 1 月 1 日 到 2018 年 12 月底 的指數值。這是 4 年 的資料。這次是完整年度，因此在計算年化報酬率時，請在公式中使用「年」作為期間單位。資料存放在 sp500_value。
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
練習說明
- 從
sp500_value的第一筆與最後一筆觀察值計算這四年的總報酬。 - 由四年的
total_return計算年化報酬率。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate the total return from the S&P500 value series
total_return = (____[____] - ____[____]) / ____[____]
print(total_return)
# Annualize the total return spanning 4 years
annualized_return = ((____ + ____)**(____/____))-1
print (annualized_return)