最佳化投資組合表現
現在繼續使用你在先前練習為小型投資組合計算出的效率前緣 ef。你還需要從效率前緣 ef 中挑選一個最佳化投資組合，並檢查它的表現。我們來用 efficient_return 選項。此函式會在給定目標報酬率的情況下，選出風險最小化的投資組合。投資組合經理常被要求在特定的風險與報酬限制下進行管理，因此這個函式非常實用。
mu 與 Sigma 已經為你計算好，ef 也可供使用。
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
練習說明
- 取得一個目標報酬率為 0.2 的效率投資組合。將該投資組合的權重存成 weights，然後列印並檢視這些權重。是否有股票的權重為 0？
- 取得你這個效率投資組合的績效報告。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Get the minimum risk portfolio for a target return
weights = ef.____(____)
print (weights)
# Show portfolio performance
ef.____(verbose=True)