最大回落投資組合
在這個練習中，你將學會如何計算 S&P500 的「最大回落」（也稱為「從高峰到谷底的表現跌幅」）。最大回落是非常有洞見的風險指標。它能告訴你 S&P500 在過去幾年中最糟的表現曾經有多差。
這也是許多投資人對加密貨幣卻步的原因之一；沒有人喜歡在短時間內損失大比例的投資金額（例如 70%）。
為了計算 S&P500 的最大回落，本題已提供每日 S&P500 價格，存在名為 df 的 DataFrame 中。
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate the max value
roll_max = ____.____(center=False,min_periods=1,window=____).____()
# Calculate the daily draw-down relative to the max
daily_draw_down = ____/____ - 1