PyPortfolioOpt 風險函式

Markowitz 投資組合最佳化的目標是在一系列限制條件下，最小化「投資組合變異數」。還記得你在第 2 章怎麼計算嗎？投資組合變異數 = 權重轉置 × 協方差矩陣 × 權重。使用 PyPortfolioOpt 時，我們把協方差矩陣稱為 sigma，用來表示這是樣本協方差 $\Sigma$。

在這個練習中，你會看到用 PyPortfolioOpt 計算的 sigma，與你「手動計算協方差」得到的結果完全相同。期望報酬率的計算也是一樣，你也可以驗證 PyPortfolioOpt 與你手動用日報酬年化後算出的結果一致。已提供 stock_prices。我們來更深入探索一下……