投資組合最佳化：最大 Sharpe

在這個練習中，你要計算能產生「最大 Sharpe 比率」的投資組合。投資人通常會偏好這個投資組合，因為它提供「報酬與風險比」的最高值。PyPortfolioOpt 能從一組歷史價格資料非常輕鬆地計算出這個投資組合。

你已經有一組小型股票投資組合的歷史平均報酬 mu，以及對應的投資組合共變異數矩陣 Sigma。你會用這些當作輸入，來計算有效邊界（Efficient Frontier）與最大 Sharpe 投資組合。來試試看吧！