標準差與變異數
來談談「變異數」與「標準差」的差別吧。你在影片中已經看到，標準差 \(\sigma\) 就是變異數的平方根。這兩個指標在實務上都用來衡量市場或股票的波動性。那麼，為什麼要選用其中一個呢？
在計算變異數時，我們會將權重與變異數「平方」。因為有平方這一步，變異數就「不再與原始資料具有相同單位」。把變異數「開根號」後得到的標準差，會「回到原本的度量單位」，因此更容易解讀。
現在就來計算標準差。你已經有前一個練習中的 weights 與 cov_matrix 可供使用。
本練習屬於課程
Python 投資組合分析入門
練習說明
- 使用
weights與cov_matrix重新計算投資組合的變異數。這次請對整個計算結果取平方根，改為得到標準差。 - 以和先前列印投資組合變異數相同的方式，將標準差印出。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Calculate the standard deviation by taking the square root
port_standard_dev = ____.____(np.dot(____.____, np.dot(____, ____)))
# Print the results
print(str(np.round(____, 4) * 100) + '%')