比較不同方法

在這個練習中，你要調查當使用一般的歷史期望風險與報酬，和使用指數加權的風險與報酬時，最大 Sharpe 比率投資組合是否會不同。你在影片中看到，指數加權波動度更貼近真實波動度；但實際上，使用這兩種方法時，投資組合權重會有很大的差異嗎？這就是你要找出的答案。

指數加權的風險與報酬是用252 個交易日的 span 計算的，也就是最多回看 1 年的期間。你可以使用的物件有：cleaned_weights_maxsharpe、perf_max_sharpe、cleaned_weights_maxsharpe_EW、perf_max_sharpe_EW。其中 _EW 代表指數加權（exponentially weighted）。