投資組合報酬率年化

假設你在 2015 年年初以 $101 投入一個投資組合。到了 2018 年 3 月底，你想知道這段期間投資組合的表現如何，並比較看看它是否和另一個在 2016 年年中開始交易的投資組合一樣好。該看哪一個績效指標呢？當然是年化報酬率！

現在就來計算你的投資組合的「年化報酬率」。由於樣本涵蓋 3.2 年，我們在年化報酬率的公式中改用「月份」作為期間單位。月份數已經在 months 中給出。

可用資料包含 pf_returns（投資組合的報酬率），以及另一個獨立序列 pf_AUM，代表投資組合的「資產淨值」，也就是受託資產規模（AUM）。加油！