GARCH(1,1) 對單次衝擊的反應

GARCH 方法使用預測誤差 $e_t\(（也稱為衝擊或非預期報酬）來建模變異數。參數 \)\alpha$ 決定對 \(e_t^2\) 的反應程度，而 \(\beta\) 則是前一期變異數預測的權重。

在這個練習中，我們考慮平方預測誤差序列 e2 <- c(10,25,rep(10,20))。 我們繪製以下情況的變異數：

• $\alpha=0.1\(，\)\beta=0.8$
• $\alpha=0.19\(，\)\beta=0.8$
• $\alpha=0.1\(，\)\beta=0.89$。

我們設定 $\omega$，使得長期變異數為 10。

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下列哪一項關於衝擊對變異數影響的敘述是「錯誤」的？