ugarchroll 參數
ugarchroll 函式用於滾動波動度預測,並透過僅使用估計當下過去可得的報酬來進行條件化估計,以避免前視偏誤。
ugarchroll 透過 n.start、refit.window 與 refit.every 三個引數,提供你彈性的滾動估計設定。
{r}
garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret,
n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)
如果估計樣本要由最近 2000 筆觀測值組成,且建模者只想每 500 筆才重新估計一次模型,這些引數應該設為哪些數值?
本練習屬於課程
