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ugarchroll 參數

ugarchroll 函式用於滾動波動度預測,並透過僅使用估計當下過去可得的報酬來進行條件化估計,以避免前視偏誤。

ugarchroll 透過 n.startrefit.windowrefit.every 三個引數,提供你彈性的滾動估計設定。 {r} garchroll <- ugarchroll(tgarchspec, data = EURUSDret, n.start = ___, refit.window = ___, refit.every = ___)


如果估計樣本要由最近 2000 筆觀測值組成,且建模者只想每 500 筆才重新估計一次模型,這些引數應該設為哪些數值?

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R 的 GARCH 模型

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