賽馬比一比
現在請你就滾動預測的準確度，替兩種 GARCH 模型預測方法來一場「賽馬」：
garchroll：AR(1) 標準 GARCH 模型與 student t 分配gjrgarchroll：AR(1) GJR GARCH 模型與偏斜的 student t 分配。
滾動估計的設定為 n.start = 2500, refit.window = "moving", refit.every = 500。
ugarchroll 的結果物件已在主控台可用。
本練習屬於課程
R 的 GARCH 模型
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Inspect the first three rows of the dataframe with out of sample predictions
garchpreds <- as.data.frame(garchroll)
head(garchpreds, ___)