分析估計輸出
影片示範了以微軟報酬為例檢視擬合優度。現在改用每日 EUR/USD 報酬做類似練習。你需要分析具偏斜 student t 分配的 AR(1)-GJR GARCH 模型之估計輸出，並判斷是否需要這麼彈性的模型，也就是在平均數含 AR(1) 動態、在變異數含槓桿效果。
本練習屬於課程
R 的 GARCH 模型
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
# Specify model with AR(1) dynamics, GJR GARCH and skewed student t
flexgarchspec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = ___),
variance.model = list(model = ___),
distribution.model = ___)
# Estimate the model
flexgarchfit <- ___(data = EURUSDret, spec = flexgarchspec)