計算報酬率
在管理金融風險前，必須先透過分析報酬率序列來衡量風險。這裡提供了 S&P 500 的價格序列，你需要繪製其日報酬率。你會發現，較大的（正或負）報酬之後，常跟著任一方向的大報酬；而小報酬之後，常跟著小報酬。長時間維持低波動與高波動的期間，稱為波動叢聚（volatility clusters）。
在本課程的任何時點：
- 你可以在 Console 自由探索資料集。
- 若需要複習影片中說明的函式與流程，別猶豫，隨時參考 投影片。
本課程預設你已熟悉 xts。若需要複習，建議查看 xts in R Cheat Sheet。
本練習屬於課程
R 的 GARCH 模型
練習說明
- 繪製位於 xts 物件
sp500prices中的每日股價。 - 使用套件
PerformanceAnalytics的CalculateReturns函式計算相對應的報酬率，並將結果儲存為物件sp500ret。 - 驗證
sp500ret的類別為 xts。 - 繪製 S&P 500 的每日報酬率，並觀察報酬率隨時間的波動程度變化。
動手互動練習
試著完成這個範例程式碼，體驗一下這個練習。
library(xts)
library(PerformanceAnalytics)
# Plot daily S&P 500 prices
___(___)
# Compute daily returns
sp500ret <- ___(___)
# Check the class of sp500ret
___(___)
# Plot daily returns
___(___)